一、資本構(gòu)成及資本充足率指標

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》有關(guān)要求，現(xiàn)將本行2023半年度資本構(gòu)成及資本充足率指標等信息披露如下：

資本數(shù)量及構(gòu)成情況

單位：人民幣萬元

主要監(jiān)管指標情況表

單位：%

本行法人口徑資本充足率計算范圍包括本行境內(nèi)所有分支機構(gòu)。本行合并資本充足率計算范圍包括本行以及符合《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的本行直接或間接投資的金融機構(gòu)。本行采用信用風(fēng)險權(quán)重法、市場風(fēng)險標準法和操作風(fēng)險基本指標法計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

二、資本管理信息

單位：人民幣萬元

三、其他信息

（一）操作風(fēng)險情況

2023年上半年，本行操作風(fēng)險管理的政策和措施如下：一是開展操作風(fēng)險與控制自評估。我行完成24個一級流程、133個二級流程、1094個控制措施的操作風(fēng)險與控制自評估，包括貸款審查審批、票據(jù)承兌、信息科技運行管理和印章管理等重點業(yè)務(wù)流程。同時，形成風(fēng)險矩陣及操作風(fēng)險地圖，定性與定量結(jié)合，反映我行操作風(fēng)險的變化趨勢及防控水平。二是開展操作風(fēng)險管理能力提升“百日行動”活動。為切實有效防范操作風(fēng)險，查找操作風(fēng)險管理缺陷，提升我行分支機構(gòu)操作風(fēng)險管理能力，我行開展操作風(fēng)險管理能力提升“百日行動”活動，活動為期三個月，圍繞聯(lián)合培訓(xùn)、專項檢查、對標整治三項主要內(nèi)容，分為能力提升、自查檢查和整改回檢三個階段，重點聚焦內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題及風(fēng)險事件集中領(lǐng)域，覆蓋營業(yè)網(wǎng)點及辦公場所管理、員工管理、印章管理、數(shù)據(jù)管理、操作風(fēng)險合規(guī)要求等多條線管理內(nèi)容，對標對表找差距，提升操作風(fēng)險控制效能。三是進一步動態(tài)完善操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標。我行加大監(jiān)測力度、優(yōu)化監(jiān)測范圍，在《四川銀行股份有限公司操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標庫（2.0版）》的基礎(chǔ)上，新增11個指標、恢復(fù)監(jiān)測3個指標，截至6月末，共122個指標正在監(jiān)測中。2023年上半年，本行操作風(fēng)險管理體系運行平穩(wěn)，未發(fā)生重大操作風(fēng)險事件，操作風(fēng)險總體可控。

（二）銀行賬簿利率風(fēng)險情況

本行銀行賬簿利率風(fēng)險管理遵循穩(wěn)健、審慎的原則，將銀行賬簿利率風(fēng)險水平控制在可以承受的合理范圍內(nèi)。一是密切監(jiān)測影響銀行賬簿利率風(fēng)險的各項資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)，結(jié)合業(yè)務(wù)實際進展與合理假設(shè)，前瞻性地開展銀行賬簿利率風(fēng)險模擬預(yù)測。二是重點關(guān)注季度內(nèi)利率敏感性資產(chǎn)和負債的主要變化，加強重點業(yè)務(wù)監(jiān)測，評估具體業(yè)務(wù)對銀行賬簿利率風(fēng)險的影響，有針對性地控制期限缺口，確保銀行賬簿利率風(fēng)險水平合理可控。

本行主要采用重定價缺口分析、敏感性分析、情景模擬分析等方法計量、分析銀行賬簿利率風(fēng)險，定期評估不同利率條件下利率變動對經(jīng)濟價值變動和凈利息收入的影響。

本行嚴格遵循銀行賬簿利率風(fēng)險管理相關(guān)監(jiān)管要求，建立權(quán)責(zé)明確、層次分明、框架完備的銀行賬簿利率風(fēng)險治理架構(gòu)，明確實施管理的政策和程序及銀行賬簿利率風(fēng)險報告、內(nèi)部控制流程和應(yīng)急處置要求。2023年上半年，本行利率風(fēng)險水平控制在年度利率風(fēng)險管控目標范圍內(nèi)，壓力測試結(jié)果也顯示本行各項指標均維持在限額和預(yù)警值內(nèi)，銀行賬簿利率風(fēng)險整體可控。